- Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych
Object's details: Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych
Structure
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Description
- Title:
- Group title:
- Creator:
- Contributor:
- Subject and Keywords: ; ; ;
- Subject:
- Description: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; 241 ; Seria: Informatyka i Ekonometria, nr 3 ; ISSN 2083-8611 ; ISSN serii 2449-562X
- Publisher:
- Place of publishing:
- Date:
- Resource Type:
- Format:
- Resource Identifier: oai:reader.digitarium.pcss.pl:215594
- Relation: ;
- Language:
- Oryginal in:
Object is located in the collections:
See also
Wpływ asymetrii rozkładu na estymację kwantylowych miar ryzyka
Creator:Krężołek, Dominik
Date:2017
Type:czasopismo
Contributor:Melich-Iwanek, Krystyna. Red.; Trzpiot, Grażyna. Red.
The application of alpha-stable distributions in portfolio selection problem − the case of metal market
Creator:Krężołek, Dominik
Date:2015
Type:czasopismo
Contributor:Trzpiot, Grażyna. Red.
Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa w pomiarze strat ekstremalnych na działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa
Creator:Kaczmarzyk, Jan; Kania, Piotr
Date:2016
Type:czasopismo
Contributor:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
Creator:Just, Małgorzata
Date:2016
Type:czasopismo
Contributor:Czernik, Tadeusz. Red.; Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Creator:Prezena, Paweł
Date:2014
Type:czasopismo
Contributor:Biolik, Józef. Red.; Iskra, Daniel. Red.
Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku zbóż w Polsce
Creator:Just, Małgorzata
Date:2016
Type:czasopismo
Contributor:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne
Creator:Czernik, Tadeusz; Iskra, Daniel
Date:2015
Type:czasopismo
Contributor:Czernik, Tadeusz. Red.; Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Creator:Baca, Marek
Date:2016
Type:czasopismo
Contributor:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
