Go to main menu Go to search engine Skip to content

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Deutsch
English
polski

Homepage
Silesian Digital Library
Publications of the Participants
Katowice
Akademia Ekonomiczna
Wyznaczanie VaR przy pomocy łańcucha Markowa

Object's details: Wyznaczanie VaR przy pomocy łańcucha Markowa

Go to the whole object's collection

Structure

Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

See the description of publication group

Description

Title:
Wyznaczanie VaR przy pomocy łańcucha Markowa
Group title:
Studia Ekonomiczne
Creator:
Stawicki, Józef
Contributor:
Trzaskalik, Tadeusz. Red.
;
Targiel, Krzysztof. Red.
Subject and Keywords:
łańcuch Markowa
;
VaR
Subject:
Rynek finansowy
;
Ryzyko
Description: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; 364 ; ISSN 2083-8611
Publisher:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Place of publishing:
Katowice
Date:
2018
Resource Type:
czasopismo
Resource Identifier: oai:reader.digitarium.pcss.pl:347235
Relation:
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
;
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Language:
pol
Oryginal in:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice

Exlibris

Object is located in the collections:

Educational materials

Cultural heritage

Educational materials

Scientific Works

Educational materials

Texts and handbooks

Publications of the Participants

Publications of the Participants

Akademia Ekonomiczna

Publications of the Participants

Uniwersytet Ekonomiczny

Additional information

Creation date: 2019-03-12
Last modification date: 2020-02-04
Content object's number of views: 28
You could also download the object's description in these formats:
RDF
;
OAI-PMH

See also

Współczynniki zbieżności algorytmów Gibbsa

Creator:Kopciuszewski Paweł

Date:2002

Type:artykuł

Porównanie metod estymacji VaR na polskim rynku gazu

Creator:Ganczarek-Gamrot, Alicja

Date:2015

Type:czasopismo

Contributor:Kończak, Grzegorz. Red.; Kolonko, Józef. Red.

Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach

Creator:Baca, Marek

Date:2016

Type:czasopismo

Contributor:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.

Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions

Creator:Ganczarek-Gamrot

Date:2017

Type:czasopismo

Contributor:Melich-Iwanek, Krystyna. Red.; Trzpiot, Grażyna. Red.

Information on financing

The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Regional Operational Program of the Silesian Voivodeship for the years 2014 - 2020 Silesian Digitarium. Digitization and access to the resources of cultural institutions of the Silesian Voivodeship.

Partner1

Partner1

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy