- Wybrane testy nieobciążoności miar ryzyka na przykładzie value at risk
Object's details: Wybrane testy nieobciążoności miar ryzyka na przykładzie value at risk
Structure
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Description
- Title:
- Group title:
- Creator:
- Contributor:
- Subject and Keywords:
- Subject: ;
- Description: Seria: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012 ; 207
- Publisher:
- Place of publishing:
- Date:
- Resource Type:
- Format:
- Resource Identifier: oai:reader.digitarium.pcss.pl:161140
- Relation: ;
- Language:
- Oryginal in:
Object is located in the collections:
See also
Wykorzystanie warunkowego modelu maksimów blokowych do pomiaru Value at Risk
Creator:Echaust, Krzysztof
Date:2016
Type:czasopismo
Contributor:Czernik, Tadeusz. Red.; Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Portfolio analysis on Polish Power Exchange and European Energy Exchange
Creator:Glensk, Barbara; Ganczarek-Gamrot, Alicja; Trzpiot, Grażyna
Date:2013
Type:czasopismo
Contributor:Trzaskalik, Tadeusz. Chief Editor