- Wybrane testy nieobciążoności miar ryzyka na przykładzie value at risk
Details zum Objekt: Wybrane testy nieobciążoności miar ryzyka na przykładzie value at risk
Struktur
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Beschreibung
- Titel:
- Group title:
- Verfasser:
- Mitschöpfer:
- Thema und Schlagwörter:
- Sachwort: ;
- Beschreibung: Seria: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012 ; 207
- Herausgeber:
- Verlagsort:
- Datum:
- Bestandestyp:
- Format:
- Identifikation des Bestandes: oai:reader.digitarium.pcss.pl:161140
- Verbindungen: ;
- Sprache:
- Besitzen:
Das Objekt befindet sich in den Sammlungen:
Siehe auch
Wykorzystanie warunkowego modelu maksimów blokowych do pomiaru Value at Risk
Ersteller:Echaust, Krzysztof
Datum:2016
Typ:czasopismo
Beitragende:Czernik, Tadeusz. Red.; Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Portfolio analysis on Polish Power Exchange and European Energy Exchange
Ersteller:Glensk, Barbara; Ganczarek-Gamrot, Alicja; Trzpiot, Grażyna
Datum:2013
Typ:czasopismo
Beitragende:Trzaskalik, Tadeusz. Chief Editor