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Porównanie metod estymacji VaR na polskim rynku gazu

Details zum Objekt: Porównanie metod estymacji VaR na polskim rynku gazu

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Struktur

Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Siehe Beschreibung der Publikationsgruppe

Beschreibung

Titel:
Porównanie metod estymacji VaR na polskim rynku gazu
Group title:
Studia Ekonomiczne
Verfasser:
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Mitschöpfer:
Kończak, Grzegorz. Red.
;
Kolonko, Józef. Red.
Thema und Schlagwörter:
modele szeregów czasowych
;
rozkład stóp zwrotu
;
VaR
Sachwort:
Estymacja
Beschreibung: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; 219 ; ISSN 2083-8611
Herausgeber:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Verlagsort:
Katowice
Datum:
2015
Bestandestyp:
czasopismo
Format:
application/pdf
Identifikation des Bestandes: oai:reader.digitarium.pcss.pl:177554
Verbindungen:
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
;
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Sprache:
pol
Besitzen:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice

Exlibris

Das Objekt befindet sich in den Sammlungen:

Didaktische und wissenschaftliche Schriften

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Zusätzliche Informationen

Erstellungsdatum: 2015-10-09
Zuletzt geändert am: 2020-02-04
Anzahl der Ansichten des Inhaltsobjekts: 101
Sie können auch die Beschreibung des Objekts in diesen Formaten herunterladen:
RDF
;
OAI-PMH

Siehe auch

Wyznaczanie VaR przy pomocy łańcucha Markowa

Ersteller:Stawicki, Józef

Datum:2018

Typ:czasopismo

Beitragende:Trzaskalik, Tadeusz. Red.; Targiel, Krzysztof. Red.

Testing 65 Equity Indexes for Normal Distribution of Returns

Ersteller:Borowski, Krzysztof

Datum:2018

Typ:czasopismo

Beitragende:Ziemba, Ewa. Chief Editor

The assessment of the suitability of equity investment funds for the investor. The use of distribution returns parameters

Ersteller:Dittmann, Iwona

Datum:2017

Typ:czasopismo

Beitragende:Szkutnik, Włodzimierz. Red.; Sączewska-Piotrowska, Anna. Red.

Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach

Ersteller:Baca, Marek

Datum:2016

Typ:czasopismo

Beitragende:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.

Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions

Ersteller:Ganczarek-Gamrot

Datum:2017

Typ:czasopismo

Beitragende:Melich-Iwanek, Krystyna. Red.; Trzpiot, Grażyna. Red.

Obserwacje odstające na rynku energii elektrycznej

Ersteller:Ganczarek-Gamrot, Alicja

Datum:2016

Typ:czasopismo

Beitragende:Trzpiot, Grażyna. Red.; Majewska, Justyna. Red.

Estymacja ryzyka wobec ujemnych cen energii elektrycznej

Ersteller:Ganczarek-Gamrot, Alicja

Datum:2017

Typ:czasopismo

Beitragende:Trzaskalik, Tadeusz. Red.; Targiel, Krzysztof. Red.

Analiza ryzyka na towarowej giełdzie energii

Ersteller:Ganczarek-Gamrot, Alicja

Datum:2014

Typ:czasopismo

Beitragende:Kopańska-Bródka, Donata. Red.

Informationen zur Finanzierung

Das Projekt wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Regionalen Operationellen Programms der Woiwodschaft Schlesien für die Jahre 2014 – 2020 Schlesisches Digitarium kofinanziert. Digitalisierung und Zugang zu den Ressourcen der Kultureinrichtungen der Woiwodschaft Schlesien.

Partner1

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