- Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych
Details zum Objekt: Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych
Struktur
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Beschreibung
- Titel:
- Group title:
- Verfasser:
- Mitschöpfer:
- Thema und Schlagwörter: ; ; ;
- Sachwort:
- Beschreibung: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; 241 ; Seria: Informatyka i Ekonometria, nr 3 ; ISSN 2083-8611 ; ISSN serii 2449-562X
- Herausgeber:
- Verlagsort:
- Datum:
- Bestandestyp:
- Format:
- Identifikation des Bestandes: oai:reader.digitarium.pcss.pl:215594
- Verbindungen: ;
- Sprache:
- Besitzen:
Das Objekt befindet sich in den Sammlungen:
Siehe auch
Wpływ asymetrii rozkładu na estymację kwantylowych miar ryzyka
Ersteller:Krężołek, Dominik
Datum:2017
Typ:czasopismo
Beitragende:Melich-Iwanek, Krystyna. Red.; Trzpiot, Grażyna. Red.
The application of alpha-stable distributions in portfolio selection problem − the case of metal market
Ersteller:Krężołek, Dominik
Datum:2015
Typ:czasopismo
Beitragende:Trzpiot, Grażyna. Red.
Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa w pomiarze strat ekstremalnych na działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa
Ersteller:Kaczmarzyk, Jan; Kania, Piotr
Datum:2016
Typ:czasopismo
Beitragende:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
Ersteller:Just, Małgorzata
Datum:2016
Typ:czasopismo
Beitragende:Czernik, Tadeusz. Red.; Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Ersteller:Prezena, Paweł
Datum:2014
Typ:czasopismo
Beitragende:Biolik, Józef. Red.; Iskra, Daniel. Red.
Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku zbóż w Polsce
Ersteller:Just, Małgorzata
Datum:2016
Typ:czasopismo
Beitragende:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne
Ersteller:Czernik, Tadeusz; Iskra, Daniel
Datum:2015
Typ:czasopismo
Beitragende:Czernik, Tadeusz. Red.; Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Ersteller:Baca, Marek
Datum:2016
Typ:czasopismo
Beitragende:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
