Gehe zum Hauptmenü Zur Suchmaschine gehen Zum Inhalt springen

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Deutsch
English
polski

Startseite
Schlesische Digitale Bibliothek
Publikationen der Teilnehmer
Katowice
Akademia Ekonomiczna
Wyznaczanie VaR przy pomocy łańcucha Markowa

Details zum Objekt: Wyznaczanie VaR przy pomocy łańcucha Markowa

Zur gesamten Sammlung des Objekts gehen

Struktur

Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Siehe Beschreibung der Publikationsgruppe

Beschreibung

Titel:
Wyznaczanie VaR przy pomocy łańcucha Markowa
Group title:
Studia Ekonomiczne
Verfasser:
Stawicki, Józef
Mitschöpfer:
Trzaskalik, Tadeusz. Red.
;
Targiel, Krzysztof. Red.
Thema und Schlagwörter:
łańcuch Markowa
;
VaR
Sachwort:
Rynek finansowy
;
Ryzyko
Beschreibung: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; 364 ; ISSN 2083-8611
Herausgeber:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Verlagsort:
Katowice
Datum:
2018
Bestandestyp:
czasopismo
Identifikation des Bestandes: oai:reader.digitarium.pcss.pl:347235
Verbindungen:
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
;
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Sprache:
pol
Besitzen:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice

Exlibris

Das Objekt befindet sich in den Sammlungen:

Didaktische und wissenschaftliche Schriften

Kulturelles Erbe

Didaktische und wissenschaftliche Schriften

Wissenschaftliche Schriften

Didaktische und wissenschaftliche Schriften

Publikationen der Teilnehmer

Publikationen der Teilnehmer

Akademia Ekonomiczna

Publikationen der Teilnehmer

Uniwersytet Ekonomiczny

Zusätzliche Informationen

Erstellungsdatum: 2019-03-12
Zuletzt geändert am: 2020-02-04
Anzahl der Ansichten des Inhaltsobjekts: 28
Sie können auch die Beschreibung des Objekts in diesen Formaten herunterladen:
RDF
;
OAI-PMH

Siehe auch

Współczynniki zbieżności algorytmów Gibbsa

Ersteller:Kopciuszewski Paweł

Datum:2002

Typ:artykuł

Porównanie metod estymacji VaR na polskim rynku gazu

Ersteller:Ganczarek-Gamrot, Alicja

Datum:2015

Typ:czasopismo

Beitragende:Kończak, Grzegorz. Red.; Kolonko, Józef. Red.

Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach

Ersteller:Baca, Marek

Datum:2016

Typ:czasopismo

Beitragende:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.

Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions

Ersteller:Ganczarek-Gamrot

Datum:2017

Typ:czasopismo

Beitragende:Melich-Iwanek, Krystyna. Red.; Trzpiot, Grażyna. Red.

Informationen zur Finanzierung

Das Projekt wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Regionalen Operationellen Programms der Woiwodschaft Schlesien für die Jahre 2014 – 2020 Schlesisches Digitarium kofinanziert. Digitalisierung und Zugang zu den Ressourcen der Kultureinrichtungen der Woiwodschaft Schlesien.

Partner1

Partner1

Wir verwenden Dateien durch die Cookie-Qualitätsverbesserungsschicht unserer Website. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte das Dokument Datenschutzbestimmungen