- Wybrane testy nieobciążoności miar ryzyka na przykładzie value at risk
Szczegóły obiektu: Wybrane testy nieobciążoności miar ryzyka na przykładzie value at risk
Struktura
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Opis
- Tytuł:
- Tytuł publikacji grupowej:
- Autor:
- Współtwórca:
- Temat i słowa kluczowe:
- Hasło przedmiotowe: ;
- Opis: Seria: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012 ; 207
- Wydawca:
- Miejsce wydania:
- Data wydania:
- Typ zasobu:
- Format:
- Identyfikator zasobu: oai:reader.digitarium.pcss.pl:161140
- Powiązania: ;
- Język:
- Lokalizacja oryginału:
Obiekt znajduje się w kolekcjach:
Zobacz także
Wykorzystanie warunkowego modelu maksimów blokowych do pomiaru Value at Risk
Twórca:Echaust, Krzysztof
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Czernik, Tadeusz. Red.; Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Portfolio analysis on Polish Power Exchange and European Energy Exchange
Twórca:Glensk, Barbara; Ganczarek-Gamrot, Alicja; Trzpiot, Grażyna
Data:2013
Typ:czasopismo
Współtwórca:Trzaskalik, Tadeusz. Chief Editor