- Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne
Szczegóły obiektu: Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne
Struktura
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Opis
- Tytuł:
- Tytuł publikacji grupowej:
- Autor: ;
- Współtwórca: ;
- Temat i słowa kluczowe: ; ;
- Hasło przedmiotowe:
- Opis: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; 221 ; Seria: Współczesne Finanse, nr 1 ; ISSN 2083-8611 ; ISSN serii 2449-5611
- Wydawca:
- Miejsce wydania:
- Data wydania:
- Typ zasobu:
- Format:
- Identyfikator zasobu: oai:reader.digitarium.pcss.pl:190555
- Powiązania: ;
- Język:
- Lokalizacja oryginału:
Obiekt znajduje się w kolekcjach:
Zobacz także
Prognozowanie brakujących danych dla szeregów o wysokiej częstotliwości oczyszczonych z sezonowości
Twórca:Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa w pomiarze strat ekstremalnych na działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa
Twórca:Kaczmarzyk, Jan; Kania, Piotr
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
Twórca:Just, Małgorzata
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Czernik, Tadeusz. Red.; Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Twórca:Prezena, Paweł
Data:2014
Typ:czasopismo
Współtwórca:Biolik, Józef. Red.; Iskra, Daniel. Red.
Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku zbóż w Polsce
Twórca:Just, Małgorzata
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych
Twórca:Krężołek, Dominik
Data:2015
Typ:czasopismo
Współtwórca:Trzaskalik, Tadeusz (1950- ). Red.
Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Twórca:Baca, Marek
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Ocena atrakcyjności inwestycyjnej akcji na podstawie czasu przebywania w obszarach ograniczonych krzywą wykładniczą
Twórca:Czernik, Tadeusz; Iskra, Daniel
Data:2014
Typ:czasopismo
Współtwórca:Mika, Jerzy. Red.; Zeug-Żebro, Katarzyna. Red.
