Przejdź do menu głównegoPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do zawartości

Szczegóły obiektu: Badanie wpływu zastosowania wymiaru fraktalnego na konstrukcję portfela optymalnego

Zobacz całą kolekcję, do której należy ten obiekt
Struktura
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Zobacz opis publikacji grupowej

Opis

Exlibris

Obiekt znajduje się w kolekcjach:

Informacje dodatkowe

  • Data utworzenia: 2016-09-28
  • Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-03
  • Liczba wyświetleń treści obiektu: 67
  • Możesz również pobrać opis tego obiektu w formatach:
    RDF
     ;
    OAI-PMH

Zobacz także

Zastosowanie wybranych metod szacowania wymiaru fraktalnego do oceny poziomu ryzyka finansowych szeregów czasowych
Twórca:Zeug-Żebro, Katarzyna
Data:2015
Typ:czasopismo
Współtwórca:Mika, Jerzy. Red.; Zeug-Żebro, Katarzyna. Red.
Analiza wpływu zastosowania redukcji poziomu szumu losowego na poziom ryzyka inwestycyjnego
Twórca:Zeug-Żebro, Katarzyna
Data:2017
Typ:czasopismo
Współtwórca:Zawadzki, Henryk. Red,; Mastalerz-Kodzis, Adrianna. Red.
Ocena ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie miary fundamentalnej oraz wymiaru fraktalnego
Twórca:Zeug-Żebro, Katarzyna
Data:2018
Typ:czasopismo
Współtwórca:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Iskra, Daniel. Red.
Efektywność portfeli inwestycyjnych zbudowanych z wykorzystaniem największego wykładnika Lapunowa i wykładnika Hursta
Twórca:Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Data:2018
Typ:czasopismo
Współtwórca:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Iskra, Daniel. Red.
O zastosowaniu zorientowanego rozmytego czynnika dyskontującego w kryterium Jensena
Twórca:Łyczkowska-Hanćkowiak, Anna
Data:2020
Typ:czasopismo
Zastosowanie wykładników Lapunowa do wyznaczania portfeli optymalnych
Twórca:Miśkiewicz-Nawrocka, Monika; Zeug-Żebro, Katarzyna
Data:2015
Typ:czasopismo
Współtwórca:Czernik, Tadeusz. Red.; Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Inwestowanie w sektorze energetycznym, paliwowym i surowcowym na GPW w Warszawie z użyciem modeli Sharpe’a i Markowitza
Twórca:Mastalerz-Kodzis, Adrianna; Pośpiech, Ewa
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Kopańska-Bródka, Donata. Red.
Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka
Twórca:Trzpiot, Grażyna
Data:2014
Typ:czasopismo
Współtwórca:Kopańska-Bródka, Donata. Red.

Informacja o finansowaniu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.

Partner1
Partner1
Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności