- Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Details zum Objekt: Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Struktur
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Beschreibung
- Titel:
- Group title:
- Verfasser:
- Mitschöpfer: ; ;
- Thema und Schlagwörter: ; ; ; ; ;
- Sachwort: ; ;
- Beschreibung: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; 297 ; ISSN 2083-8611
- Herausgeber:
- Verlagsort:
- Datum:
- Bestandestyp:
- Format:
- Identifikation des Bestandes: oai:reader.digitarium.pcss.pl:269609
- Verbindungen: ;
- Sprache:
- Besitzen:
Das Objekt befindet sich in den Sammlungen:
Siehe auch
“Did Napoleon have to lose the waterloo battle?”: some sensitivity analysis and optimization experiments using simulation by vensim
Ersteller:Kasperska, Elżbieta; Mateja-Losa, Elwira; Bajon, Tomasz; Marjasz, Rafał
Datum:2014
Typ:czasopismo
Beitragende:Sroka, Henryk (1939- ). Red.; Palonka, Joanna. Red.; Pańkowska, Małgorzata. Red.
Metodyczne podstawy symulacji stochastycznej Monte Carlo
Ersteller:Mitrenga, Damian
Datum:2014
Typ:czasopismo
Beitragende:Marcinek, Krzysztof. Red.
Wyznaczanie VaR przy pomocy łańcucha Markowa
Ersteller:Stawicki, Józef
Datum:2018
Typ:czasopismo
Beitragende:Trzaskalik, Tadeusz. Red.; Targiel, Krzysztof. Red.
Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
Ersteller:Just, Małgorzata
Datum:2016
Typ:czasopismo
Beitragende:Czernik, Tadeusz. Red.; Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Monte Carlo simulation applied to the logistics of ceramics
Ersteller:Hontoria, Eloy; Aragon, Victoria de-la-Fuente; Ros-McDonnell, Lorenzo; Bogataj, Marija
Datum:2013
Typ:czasopismo
Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Ersteller:Prezena, Paweł
Datum:2014
Typ:czasopismo
Beitragende:Biolik, Józef. Red.; Iskra, Daniel. Red.
Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku zbóż w Polsce
Ersteller:Just, Małgorzata
Datum:2016
Typ:czasopismo
Beitragende:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Porównanie metod estymacji VaR na polskim rynku gazu
Ersteller:Ganczarek-Gamrot, Alicja
Datum:2015
Typ:czasopismo
Beitragende:Kończak, Grzegorz. Red.; Kolonko, Józef. Red.
