- Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Szczegóły obiektu: Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Struktura
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Opis
- Tytuł:
- Tytuł publikacji grupowej:
- Autor:
- Współtwórca:
- Temat i słowa kluczowe:
- Hasło przedmiotowe:
- Opis: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach297ISSN 2083-8611
- Wydawca:
- Miejsce wydania:
- Data wydania:
- Typ zasobu:
- Format:
- Identyfikator zasobu: oai:reader.digitarium.pcss.pl:269609
- Powiązania:
- Język:
- Lokalizacja oryginału: